期望值(EV)和RR

该博客探讨了金融中的预期价值，解释了其在预测结果中的用途，差异。顺便提一句。 EV 和风险回报，提供正/负 EV 的示例，以及提高交易中 EV 的技巧，包括。风险管理和回测。

介绍

因此，Twitter 上一位名为 CryptoCred 的著名匿名者发布的推文让 Lil Goose 思考人们如何仍然无法区分 RR 和 EV 以及理解 EV 或 EV 的事物。期望值的观点。在本文中，Lil goose 将讨论什么是 EV 以及如何改进它以适应您的交易策略。

所以，事不宜迟，让我们深入探讨吧！

什么是EV？

期望值是概率论中的一个重要概念，在经济学、金融学和统计学中有着广泛的应用。

它代表了人们可以从特定事件中预期的平均结果。这个概念使我们能够预测特定情况的预期结果，这可以帮助做出明智的选择，即交易（而不是赌博）

简单来说，EV 是提交的事件的每个结果乘以该结果发生的概率。

您可以将其视为频率（X 发生的概率）* 幅度（结果）

和RR有什么区别？

预期价值和风险回报是金融和经济学中用于评估潜在结果的两个不同概念。 EV 代表人们从一组给定的结果或事件中可以预期的平均结果。同时，RR 衡量特定投资或决策的潜在回报与相关风险。

因此，下次当您看到有人发布 20 RR 交易（即奖励是风险的 20 倍）时，请不要大吃一惊，因为他们的 EV 仍然可能为负。

现在，我们知道什么是 EV，正值、负值甚至零 EV 意味着什么？

正 EV 表明平均结果预计将在无限期内盈利，而负 EV 表明平均结果预计将导致亏损。最后，零 EV 仅仅意味着您的系统在无限时间内既不盈利也不亏损。

让我们通过一些基本示例来更好地理解这一点！

例子

现在让我们从骰子的基本示例开始。对于它落在的任何数字 X，您将获得 $X；也就是说，如果它落在 4 上，您将获得 4 美元！

我们知道骰子任意一面的概率为⅙；因此 EV 或预期值将是：

(⅙*1) + (⅙*2) + (⅙*3) + (⅙*4) + (⅙*5) + (⅙*6) = 7/2 或 3.5

这意味着，如果您掷骰子无数次，那么每次掷骰子平均您将获得 3.5 美元。

现在，让我们更有趣一点，如果你掷出 6，你就会损失 6 美元！

因此，你得到 6 的结果是 -$6 而不是 $6，因此 EV 方程现在变为：

(⅙*1) + (⅙*2) + (⅙*3) + (⅙*4) + (⅙*5) + (⅙*(-6)) = 3/2 或 1.5 美元

因此你会看到EV现在已经发生了巨大的变化！

完成所有这些后，让我们将同样的事情应用到交易系统中。在此我们只有两个主要成果。 要么赢，要么输。

胜率为 70%，您可能会损失 $20，而您的本次交易奖励为 $50。

因此，该交易的 EV 为：

(0.750) + (0.3(-20)) = 29 美元，

这意味着，如果您交易此策略，您将在无限期内平均每笔交易赚取 29 美元。

您还可以以 RR 的形式计算此值。对于相同的情况，我们的 RR 为 50/20 = 2.5。所以如果你赢了，你将获得 2.5 RR；如果你输了，你将失去 1RR。

因此，EV 将是：

(0.72.5) + (0.3(-1)) = 1.45 RR。

由于 1R = $20 ，因此 1.45RR = 1.45*20 = $29！

这是一个简单的备忘单，可以查看您的盈亏平衡赢率，如果您的策略的 WR 大于该值，则意味着您的策略是 +EV！

提高交易系统 EV 的方法

有多种方法可以提高系统的 EV。

• 风险管理：通过止损单和头寸规模管理风险可以帮助最大限度地减少亏损交易对预期价值的负面影响。
• 幸运进入和可能退出：著名红辣椒的一句话SalsaTekila是提高EV的最佳方法之一，但不是最简单的。

强烈建议您在有时间的情况下阅读整篇文章！

• 回溯测试：定期对交易策略进行回溯测试可以帮助识别需要改进的领域，并相应地向系统添加新条件。

• 持续学习：就像回测会随着时间的推移带来更好的 EV 一样，学习新事物和概念也可以帮助最小化您的损失并最大化您的收益，从而导致 EV 的增加。

结论

期望值或 EV 是概率论的基本概念，在金融、经济学和统计学领域有着广泛的应用。它代表某人可以从一组具有正 EV 的事件或结果中预期的平均结果，这意味着平均结果预计将在无限时期内盈利，而负 EV 意味着平均结果预计会导致亏损。

这个概念对于理解和改进您的交易系统和策略至关重要。有多种方法可以提高系统的 EV，包括但不限于有效的风险管理、幸运进入和可能的退出以及交易策略的定期回测。目标是最大化盈利交易的积极影响并最小化亏损交易对整体预期价值的负面影响。